O guia de matemática fácil para traders

A maioria dos traders tende a ignorar alguns cálculos simples que podem melhorar significativamente suas negociações. Então, aqui está o guia de matemática fácil para traders.

Simplificamos todos os cálculos de negociação essenciais, para todos os traders – iniciantes e especialistas. Independentemente do ativo que você negocia – criptomoeda, Forex, ações, índices ou ETFs – você encontrará alguns cálculos comuns que você deve levar em consideração em sua negociação. Este artigo discute o guia de matemática fácil para os traders, incluindo o valor de pips, alavancagem e margem, tamanho da posição, rebaixamento da posição, expectativa de negociação e relação risco-recompensa.

Margem

A margem às vezes é erroneamente chamada de alavancagem. Alavancagem é uma linha de crédito estendida a você por seu corretor ou bolsa, que ajuda a aumentar sua exposição a um ativo específico. Por exemplo, se você tiver uma alavancagem de 100:1, você abrirá uma posição que é 100x o tamanho do depósito da sua conta. Digamos que você tenha um depósito de $ 1.000 em sua conta. Com alavancagem de 100:1, você pode abrir uma posição no valor de $ 100.000.

Margem é o depósito mínimo necessário para abrir e manter uma posição alavancada. Isso significa que sua margem depende inteiramente da alavancagem.

Spread 

O spread geralmente se aplica ao negociar CFDs. É a diferença entre o preço de compra e o preço de venda e é comumente chamado de spread de compra/venda. O preço de compra é o preço que seu corretor/troca exigirá quando você compra um par de moedas, enquanto o preço de venda é o preço que você recebe quando vende um par de moedas.

Observe que o spread geralmente é considerado um custo para o trader.

Tamanho da Posição

O dimensionamento da posição deve ser a primeira coisa que qualquer trader faz. Como o nome sugere, mostra o tamanho da posição que você deve abrir, dependendo do risco que você se sente confortável em assumir. Estes são os quatro números que você precisará para calcular o tamanho da posição de uma negociação:

• Tamanho da conta
• O risco que você está disposto a assumir por negociação (você decide isso arbitrariamente)
• Valor em risco = risco * Tamanho da conta
• O preço de entrada
• O preço de stop loss pretendido 

E aqui está a fórmula de dimensionamento de posição em cripto:

Ao calcular o tamanho da posição para Forex, você terá que levar em consideração o valor do pip do ativo que está negociando.

Valor do pip

As variações nos ativos negociáveis ​​são medidas em pips. Eles representam uma medida da menor mudança possível em um ativo negociável. Normalmente, como os pips são calculados depende de como o ativo negociável é cotado. O valor do pip pode ser calculado e expresso em diferentes moedas, a moeda base ou cotada, ou a moeda da conta.

Em Forex, valor de 1 pip = (0,0001 / Taxa de câmbio atual) * Tamanho da negociação

Na negociação de criptomoedas, valor de 1 pip = (Unidades de Criptomoeda por 1 Lote * Volume de Posição) / 1 Decimal de Criptomoeda

Máximo Drawdown

É natural ter perdas em negociações, o que torna o gerenciamento de riscos ainda mais importante. Mas como você mede o risco que estará correndo? É aí que entra o drawdown ( rebaixamento) máximo.

O rebaixamento máximo (MDD) é uma medida da maior queda de preço de um ativo de um pico ao fundo. O MDD mede a queda no valor de um investimento (ou de uma única negociação) desde o seu fundo mais baixo e o pico mais alto antes do fundo. Estatisticamente, essa é uma maneira precisa de medir a volatilidade histórica e pode ser usada para informar o lado negativo de um investimento ou negociação específico.

Como medida de gerenciamento de risco, você deve optar por estratégias que tenham o menor drawdown máximo possível. Isso porque eles permitem que você resista a um período de perdas consecutivas, sem explodir sua conta ou impactar significativamente seu capital.

Expectativa de negociação 

A expectativa de negociação calcula a média esperada de ganhos ou perdas por negociação e pode ajudar a avaliar seu rendimento a longo prazo. Para calculá-lo, você precisará dos seguintes dados:

• Taxa de vitórias e taxa de perdas
• Risco por negociação
• Relação risco-recompensa
• Tamanho da conta

Aqui está a fórmula:

Taxa de recompensa de risco

A relação risco-recompensa calcula a quantidade de dinheiro que você está disposto a perder para obter uma determinada quantidade de lucro em uma única negociação. Aqui, o risco é a diferença, em pips, entre o preço de entrada e o stop loss, que representa o valor que você está disposto a perder. E a recompensa é a diferença, em pips, entre o preço de entrada e a meta de lucro.

Expectativa do seu sistema

A expectativa do sistema é uma métrica muito importante que os traders devem considerar em suas operações. Mais especificamente, esta fórmula pode ser usada para calcular se o sistema pode ser lucrativo ou não. 

A métrica é a seguinte:

– Expectativa = Taxa de Vitórias*(Tamanho da Conta * %-Risco * Relação Risco/Recompensa) – Taxa de Perdas*(Tamanho da Conta * %-Risco)

Há duas etapas em uma fórmula de expectativa. Um lida com o retorno esperado da negociação vencedora e o outro com a perda média de uma negociação perdida.

–   Lucro Esperado de uma Negociação Vencedora = Winrate * (Tamanho da Conta * %-Risco * Risco/Recompensa)

–   Perda Esperada de uma Negociação Perdida = Taxa de Perda* (Tamanho da Conta * %-Risco)

Probabilidade de sequências de derrotas e vitórias

Nem todos os traders calculam a probabilidade de perder e vencer, e isso pode ter consequências. Não é difícil calcular a probabilidade de haver sequências de vitórias e derrotas. Tudo o que você precisa são as estatísticas de taxa de perda e taxa de vitórias.

Veja como a fórmula funcionaria com uma taxa de perda de 40% e uma taxa de vitória de 60%:

–   2 Vitórias Consecutivas = Taxa de Vitórias * Taxa de Vitórias

o   60% * 60% = 0.6 * 0.6 = 0.36 = 36%

–   4 Vitórias Consecutivas = Taxa de Vitórias * Taxa de Vitórias * Taxa de Vitórias * Taxa de Vitórias

o   60% * 60% * 60% * 60% = 13%

Se as fórmulas matemáticas não são sua qualidade mais forte, existem calculadoras que podem facilitar o processo.

Verificação de rentabilidade

Descobrir se uma negociação seria lucrativa ou não a longo prazo é possível se você fizer alguns cálculos previamente. Para saber se uma negociação geraria lucros ou não, você precisa de sua taxa de vitórias anterior, distância de take profit (realizar lucro) e distância de stop loss (parar perda).

Realizar uma verificação de rentabilidade não é algo muito complicado. Aqui está uma fórmula que você pode usar para calcular a lucratividade de suas negociações:

–   Relação Risco/Recompensa = Distância Nível Take Profit / Distância Nível Stop Loss

Nesse caso, digamos que a distância do stop loss seja de 40 pips, a taxa de vitórias seja de 60% e a distância do take profit seja de 65 pips. Usando a fórmula acima, você faria o seguinte:

–   65 / 40 = 1,625 65/40 = 1.625

Então, você continua a fórmula assim:

–   Taxa de Vitórias Necessária = 1/ (1 + Taxa de Risco/Recompensa)

–   1 /(1 + 1,625) = 0.38 = 38%

A taxa de vitória necessária, neste caso, é de 38%. Considerando que é menor do que a taxa de vitória anterior, isso indica que você pode fazer a negociação desejada sem se preocupar com riscos.

A métrica é extremamente útil e pode contribuir muito para sua estratégia de negociação.

O que as correlações significam para sua negociação?

Sempre que você realiza operações, seu risco pode ser influenciado por correlações.

Por exemplo, se você comprar ou vender duas ações e a correlação for negativa, seu risco cai porque as ações se movem de maneiras diferentes. Então, quando uma ação consegue subir, a outra ação vai cair, resultando em algum hedge.

Enquanto isso, se as ações tiverem uma correlação positiva, o risco cresce à medida que as ações caem e sobem juntas. 

Descobrir a correlação entre as ações não é complicado. Um formulário de calculadora de correlação pode ser usado neste caso.

Conclusão

Existem centenas de cálculos de negociação que os traders podem precisar levar em consideração em suas decisões diárias de negociação. Embora tenhamos analisado os mais comuns de que você precisa, a maioria das plataformas de negociação geralmente possui calculadoras de negociação automatizadas que farão o trabalho para você.